الگوریتم، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های منظم و مرحله‌به‌مرحله است که برای حل یک مسئله یا انجام یک کار خاص طراحی شده‌اند. در زمینه مالی، معاملات الگوریتمی به استفاده از این دستورالعمل‌ها برای اجرای خودکار معاملات براساس شرایط از پیش تعریف‌شده اطلاق می‌شود. این روش با واکنش سریع به تغییرات بازار، کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش دقت در اجرای استراتژی‌ها، توسط موسسات مالی و معامله‌گران فردی به کار گرفته می‌شود و نقش مهمی در بهبود کارایی بازارهای مالی دارد.
در این مقاله به سوال‌هایی که در مورد الگوریتم و معاملات الگوریتمی که در ذهن شما ممکن است وجود داشته باشد، پاسخ خواهیم داد. همچنین به بررسی جامع مزایا و معایب الگوریتم‌ها خواهیم پرداخت؛ پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
الگوریتم چیست؟
برای آشنایی با معاملات الگوریتمی ابتدا باید مفهوم الگوریتم را متوجه شویم. الگوریتم‌ها روشی هستند که برای حل یک مسئله یا انجام یک محاسبه استفاده می‌شود. این الگوریتم‌ها به‌عنوان یک لیست دقیق از دستورالعمل‌ها عمل می‌کنند که اقدامات مشخص‌شده‌ای را گام‌به‌گام در روال‌های مبتنی‌بر سخت‌افزار یا نرم‌افزار انجام می‌دهند. معمولاً الگوریتم به یک رویه کوچک اشاره دارد که یک مشکل تکراری را حل می‌کند.
الگوریتم‌ها به‌طور گسترده در تمام حوزه‌های فناوری اطلاعات، از جمله در ریاضیات، برنامه‌نویسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر، و همچنین در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند. الگوریتم‌ها به‌عنوان مشخصات فنی برای انجام پردازش داده‌ها استفاده می‌شوند و نقش مهمی در سیستم‌های خودکار ایفا می‌کنند.
الگوریتم چگونه کار می‌کند؟
الگوریتم‌ها با پیروی از یک مجموعه دستورالعمل‌ها یا قوانین برای انجام یک وظیفه یا حل یک مشکل کار می‌کنند. آنها می‌توانند به صورت زبان‌های طبیعی، زبان‌های برنامه‌نویسی، شبه کد، نمودارهای جریان و جداول کنترلی بیان شوند.
الگوریتم‌ها معمولاً با ورودی اولیه و دستورالعمل‌هایی که یک محاسبه خاص را توصیف می‌کنند، شروع می‌شوند. ورودی داده، اطلاعات اولیه‌ای است که برای تصمیم‌گیری نیاز است و می‌تواند به شکل اعداد یا کلمات نمایش داده شود. هنگامی که محاسبه اجرا می‌شود، این فرآیند یک خروجی تولید می‌کند. خروجی آخرین مرحله در یک الگوریتم است و معمولاً به صورت داده‌های بیشتر بیان می‌شود.
معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی روشی است که در آن از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های ریاضی برای خودکارسازی خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. همچنین با نام‌های دیگری مانند معاملات خودکار، معاملات پر فرکانس (HFT)، معاملات جعبه سیاه، معاملات الگوریتمی، معاملات API یا ربات معاملاتی ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود.
چرا معاملات الگوریتمی محبوب شده است؟
با نوسانات شدید قیمت و دسترسی ۲۴ ساعته، ارزهای دیجیتال یکی از پرنوسان‌ترین کلاس‌های دارایی برای بسیاری از معامله‌گران هستند. با بالغ‌شدن بازارهای ارزهای دیجیتال و فضای دیفای (DeFi) و همچنین پیچیده‌تر شدن آن برای افراد عادی، استفاده از ابزارهای معاملات الگوریتمی محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا به معامله‌گران کمک خواهد کرد تا معاملات خود را با سرعت تقریباً آنی و با دقت بسیار بالا اجرا کنند، احساسات FOMO (ترس از دست دادن) و FUD (ترس، عدم اطمینان و شک) را از معادله خارج کنند و کمک می‌کند تا به هر برنامه استراتژی که برای معاملات خود طراحی کرده‌اند پایبند باشند.
طبق برخی نظرسنجی‌ها، تقریباً ۴۰ درصد از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از برنامه‌های الگوریتمیک استفاده می‌کنند که این امر آنها را به یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای جامعه معاملاتی تبدیل کرده است.
معاملات الگوریتمی چگونه کار می‌کنند؟
یکی از تکنیک‌هایی که هدف آن کمک به خریدوفروش دارایی‌های دیجیتال است، معاملات الگوریتمی است. الگوریتم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، برنامه‌های پیچیده‌ای هستند که به‌صورت خودکار سفارش‌های خرید و فروش را برای دارایی‌های دیجیتال اجرا می‌کنند. معامله‌گران اغلب به این الگوریتم‌ها ربات می‌گویند که کار سخت اسکن بازار برای یافتن فرصت‌ها، باز کردن پوزیشن‌ها و بستن معاملات را انجام می‌دهند.
پس همان طور که از متن بالا متوجه می‌شویم، کار این الگوریتم‌ها تنها معاملات نیست و می‌توان از آنها برای ساخت سبد هولد، بررسی ارزهای دیجیتال، بررسی ریسک معاملاتی، بررسی اخبار و… استفاده کرد.
به‌طور معمول، یک الگوریتم معاملاتی ارز دیجیتال به رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) یک صرافی ارز دیجیتال متصل می‌شود. الگوریتم آخرین قیمت‌های دارایی‌های رمزنگاری‌شده را نظارت کند و براساس دستورالعمل‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده خود سفارش ایجاد کند.
اگرچه معامله‌گران آزادی تعریف نحوه واکنش یک الگوریتم معاملاتی در شرایط مختلف بازار را دارند، اما نمی‌توانند پس از اتصال آن به API یک صرافی، فرآیند معاملاتی آن را به‌صورت دستی تنظیم کنند. اگر یک معامله‌گر بخواهد استراتژی الگوریتم خود را تنظیم کند، باید آن را از پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال جدا کرده و قبل از اتصال مجدد، کد را بازنویسی کند.
مزایا و معایب معاملات الگوریتمی ارزهای دیجیتال
با توجه به جذب بیشتر توجه جریان اصلی به معاملات الگوریتمی، یافتن پلتفرم‌های معاملاتی و شرکت‌هایی که خدمات این حوزه را ارائه می‌دهند، بسیار آسان‌تر شده است. با این حال، آیا الگوریتم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال لزوماً استراتژی مناسبی برای همه هستند؟ در اینجا به‌صورت جامع مزایا و معایب بالقوه آنها را بررسی خواهیم کرد تا به معامله‌گران کمک کنیم تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند.
از آنجایی که الگوریتم‌های معاملاتی صرفاً براساس کد عمل می‌کنند، به معامله‌گران یک روش کارآمد برای مدیریت پوزیشن‌های ارز دیجیتال به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه می‌دهند. اما مواردی وجود دارد که این برنامه‌های ظاهراً منطقی دچار اختلال می‌شوند و باعث اتلاف وقت، پول و آرامش خاطر می‌شوند. به همین دلیل، سنجش دقیق مزایا و معایب قبل از هر اقدام عجولانه‌ای ضروری است.
سبد هولد هوشمند الگوراک با استفاده از الگوریتم‌ها می‌تواند بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری را پیشنهاد کند و شما را از مشکلاتی که گفته شد دور نگه دارد. سبدها براساس میزان ریسک‌پذیری هر فرد و با توجه به تیپ شخصیتی سرمایه‌گذاری او ساخته می‌شود و طبیعتاً سبد سرمایه‌گذاری هر معامله‌گر کاملاً اختصاصی است.
مزایای استفاده الگوریتم معاملاتی ارز دیجیتال
- حذف تعصب احساسی: الگوریتم‌های معاملاتی ارز دیجیتال احساسات را از معادله حذف می‌کنند. پس از اتصال یک الگوریتم به API، نیازی به مدیریت فعال پرتفولیو نیست. این امر خطر تصمیم‌گیری براساس احساسات مانند فروش هیجانی یا خرید یک ارز دیجیتال بیش از حد تبلیغ‌شده را کاهش می‌دهد. منطق برنامه کامپیوتری تضمین می‌کند که معامله‌گران به برنامه خود پایبند باشند، حتی زمانی که وسوسه تصمیم‌گیری عجولانه وجود دارد.
- عدم نیاز به حضور دائم: بازار ارزهای دیجیتال هرگز استراحت نمی‌کند، اما انسان‌ها نیاز به استراحت، خواب و لذت‌بردن از زندگی، دور از نمودارهای قیمت دارند. با استفاده از ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، معامله دارایی‌ها حتی زمانی که معامله‌گر در رختخواب است امکان‌پذیر است. حتی اگر یک حرکت قیمتی قابل‌توجه در طول شب اتفاق بیفتد، معامله‌گران فرصت ورود یا خروج از یک پوزیشن را به‌عنوان یک معامله‌گر الگوریتمی از دست نخواهند داد.
- کارایی برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف: محدودیتی برای تکنیک‌ها و اندیکاتورهای فنی که در الگوریتم‌های خود ادغام می‌کنید وجود ندارد. صرف‌نظر از اینکه ترجیح می‌دهید آربیتراژ یا حتی اسکالپینگ انجام دهید، می‌توانید یک الگوریتم را مطابق با سبک و ترجیح خود سفارشی کنید.
- تجزیه‌و‌تحلیل خودکار چندین معیار بازار: یک الگوریتم معاملاتی خوب ساخته‌شده توانایی پردازش اطلاعات بیشتر و تصمیم‌گیری سریع‌تر از انسان را دارد. در عرض چند ثانیه، ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال داده‌های قیمت و اندیکاتورهای فنی در زمان واقعی را برای چندین دارایی دیجیتال در ده‌ها صرافی اسکن می‌کنند تا معاملات محاسبه‌شده انجام دهند.
معایب استفاده از الگوریتم معاملاتی ارز دیجیتال
- کارمزدهای معاملاتی اضافی: هرچه الگوریتم‌ها بیشتر موقعیت‌های باز و بسته داشته باشند، هزینه بیشتری باید به پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال خود پرداخت کنید. همچنین باید پیامدهای مالیاتی افزایش‌یافته برای استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی ارز دیجیتال را در نظر بگیرید که ممکن است در برخی صرافی‌ها وجود داشته باشد.
- نیاز به وضعیت فعال دائم: استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی به نظر یک استراتژی بدون دخالت است است، اما چنین نیست. پس از ساخت و بک‌تست الگوریتم خود، باید عملکرد معاملاتی را به‌طور مداوم نظارت کنید تا خطاهای احتمالی را شناسایی کرده و پارامترهای کدگذاری را تنظیم کنید.
- نیازمندی‌های فنی بالاتر: اگرچه برای راه‌اندازی یک الگوریتم نیازی به دانستن نحوه کدنویسی ندارید، اما آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی مفید است. افرادی که نحوه عملکرد الگوریتم‌ها را درک نمی‌کنند، انعطاف‌پذیری کمتری برای شخصی‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خود خواهند داشت.
- رقابت فزاینده از سوی شرکت‌های تجاری: با تبدیل‌شدن بازار ارزهای دیجیتال به یک جریان اصلی، بسیاری از صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و موسسات تجاری حرفه‌ای از معاملات الگوریتمی در استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی که از الگوریتم‌های معاملات پر سرعت (HFT) پیشرفته استفاده می‌کنند، معاملات را در عرض میلی‌ثانیه تشخیص می‌دهند و به آنها مزیت رقابتی نسبت به معامله‌گران ربات انفرادی می‌دهند.
سخن پایانی
در آخر، طبق برخی نظرسنجی‌ها، تقریباً ۴۰درصد معامله‌گران رمزارزها از برنامه‌های الگوریتمیک استفاده می‌کنند که این امر آنها را به یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای جامعه معاملاتی تبدیل کرده است. اگر شما نیز زمان، انگیزه و سرمایه اولیه برای کسب دانش و مهارت‌های لازم را دارید، معاملات الگوریتمی می‌تواند یک ابزار اصلی برای کمک به ساخت پرتفوی ارز دیجیتال شما باشد. با این حال، شما باید بدانید که چه کاری انجام می‌دهید و همچنین خطرات موجود و نحوه مدیریت مسئولانه آن را درک کنید و مهم است که ابتدا اهداف و پارامترهای برنامه‌ی معاملاتی خود را بادقت تعریف کنید.